Strukturiertes Risikomanagement

Diszipliniertes und systematisches Risikomanagement zählt zu den zentralen Kompetenz- und Aufgabenfeldern der fibeg. Mit einer klaren Trennung der Strategie des Assetmanagements und Risikomanagements schon auf der organisatorischen Ebene. Mit einer breiten Streuung des Risikos über drei Spezialfonds auf unterschiedliche Assetklassen, mehrere Assetmanager (Multi-Manager-Ansatz) und mit einer sicheren Kette an systemimmanenten Reporting- und Kontrollinstanzen.

Operativ steuert die fibeg Risiken in einem 5-stufigen Prozess:

1. Risikoidentifikation
Anlageprodukte werden ausschließlich dann erworben, wenn die damit verbundenen Anlagerisiken mit dem Risikocontrolling erfasst werden können.

2. Risikomessung
Bei allen relevanten Assetklassen sowie Anlageprodukten legt die fibeg Wert darauf, das gesamte Spektrum an inhärenten Risiken zu verstehen, systematisch zu erfassen und zu bewerten. Damit schafft sie zugleich die tragfähige Grundlage für die Entscheidung, welche Risiken abzusichern (zu „hedgen“) sind.

3. Risikobegrenzung
Risiken werden über vorab festgesetzte Limits abgesichert. Kommt es zur Überschreitung eines festgesetzten Limits, werden unverzüglich korrigierende Maßnahmen gesetzt.

4. Risikoüberwachung
Der eingesetzter Hauptfonds-/Risikomanager überwacht die Risikoentwicklung mit einem Ampelsystem. Damit wird die Entwicklung relevanter Risikoparameter täglich und systematisch im Auge behalten.

5. Risikoreporting
Das Risikomanagement der fibeg pflegt ein regelmäßiges Berichtswesen, das die Entwicklung der relevanten Risiken nachvollziehbar, aussagekräftig und in standardisierter Art und Weise dokumentiert.

Weitere Qualitätskriterien des fibeg-Risikomanagements

Laufende Bewertung der Vermögenswerte zu Marktpreisen durch die Verwaltungsgesellschaft.

Reputationssicherheit: Geschäftspartner werden so gewählt und Geschäftsaktivitäten so gestaltet, dass sie mit der international hohen Reputation des Landes Niederösterreich in allen Belangen vereinbar sind.

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